Исследовать динамику экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда

В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн. р.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен ниже в таблице

Таблица 1

Номер варианта	Номер наблюдения (t=1,2,...,9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10	14	21	24	33	41	44	47	49

Требуется:

1. Проверить наличие аномальных наблюдений.

2. Построить линейную модель =a0+a1t, параметры которой оценить МНК (– расчетные, смоделированные значения временного ряда):

- использованием Поиска решений;

- использованием матричных функций;

-использованием Мастера диаграмм.

3. Оценить адекватность модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S – критерия взять табулированные границы 2,7 – 3,7).

4. Оценить точность с помощью средней относительной ошибки аппроксимации.

5. Осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительны интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р=80%) 

6. Построить адаптивную модель Брауна =a0+a1k с параметрами a=0,4 и a=0,7; выбрать лучшее значение параметра сглаживания a.

7. Фактическое значение показателя, результаты моделирования по двум моделям (Y(t)=a0+a1t и лучшей модели Брауна) и прогнозирования представить графически.

 

http://studrabs.ru/baza-gotovyh-rabot/matematicheskie-discipliny/kontrolnaya-rabota-po-ekonometrike-2/

 

 

 

Продавай файлы на сайте DobroFile.ru